Arbitrage-Trading Bot 

Das ist eines meiner privaten Projekte . Noch kurz vom dem Crypto-Hype im Frühjahr 2017 habe ich angefangen privat einen Trading Bot zu entwickeln. 

Bei meinen manuellen Trades habe ich erstaunlicherweise feststellen müssen, dass es im Gegensatz zum zwischenbörslichem Hochfrequenzhandel  an den Online-Cryptobörsen sehr häufig Arbitrage Möglichkeiten gab. Das liegt daran, dass die Transaktionszeiten der einzelnen Blockchains und die Latenzzeiten beim Deposit und Withdraw an den Cryptobörsen wesentlich länger sind, als im normalen Handel.

Daraufhin began ich mit ein paar weiteren fähigen Entwicklern einen Arbitrage-Bot zu bauen. Seine Aufgabe ist es die Preisunterschiede beim Handel der Währungspaare zwischen mehreren Börsen abzüglich Transaktionsgebühren zu ermitteln und daraus positive Transaktionen zu berechnen. Zu beginn wurde ausschließlich mit Papertrades gearbeitet und später wurde auch der echte Handel auf den Cryptobörsen dazu entwickelt. 

Abgesehen von sehr vielen Stammdaten, die man von verschiedenen Börsen laden muss, war die Entwicklung einer eigenen OrderBook-Engine mit das komplexeste Stück in diesem Projekt. Die OrderBook Engine kann in Echtzeit alle möglichen Transaktionen inklusive verschiedener Transaktionsgebühren (Blockchain + Börse, Deposit und Withdraw) sehr performant berechnen. Dadurch kann man mehrere Millionen Transaktionen in wenigen Sekunden durchführen und somit die positiven Arbitrage Optionen ermitteln. Außerdem kann man mehrere Handelswege zu einer komplexen Transaktion bündeln.

Später habe ich auch ein zusätzliches Modul für das statistische Arbitrage entwickelt. Der Vorteil dabe ist, dass man nicht zwischen den Börsen handeln muss, was ziemlich fehleranfällig und risikobehaftet ist, wegen der hohen Volatilität bei sehr langen Transaktionszeiten.  

Der Bot kann definitiv profitabel handeln, allerdings noch nicht ganz autonom und mit gewissen Risiken. 

Meine Aufgaben

Entwicklung des Bots bzw. der Basisarchitektur, Entwicklung der OrderBook-Engine, des Frontends und des Domain Framework.

Projektstart

01.05.2017

ca. 1 Jahr intensiv, ansonsten open end ;-)

Position                   

Entwickler

Teamgröße

ca. 1-5

Technologie Stack

TypeScript, Angular, Boostrap, Node.js, NPM, MongoDB

InfluxDB, Grafana, Docker, Kubernetes, TFS Service

Kunde

privates Projekt